4.2.2风险评估方法
1.自我评估法——银行对其经营和业务活动中的一系列可能遇到的潜在风险进行评估，并且经常通过列出清单、使用工作组的形势来识别操作风险环境的优劣。
2.计分法
(1)影响记分卡：在自我评估的基础上找出银行潜在的操作风险因素，并对其分类，针对每一种操作风险，设计一套衡量其可能影响的指标，由风险管理专家对其打分，最终估计出每一种潜在操作风险进行分类。(分为三个步骤，自己总结)
(2)频率记分卡：用以评估风险发生的可能性和频率
3.情景分析法(scenario analysis)——情景分析法指专家根据自身的专业知识和丰富的经验，对未来出现的情景进行判断，并判断该情景出现的可能性及可能造成的损失。用于数据不充分的情况
4.2.3风险资本计量
1.基本指标法(basic indicator approach)
(1)以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法
(2)理由是银行越大，非利息收入越高，操作风险就越大，分配的经济资本就越多
操作风险的监管成本=[前三年的总收入*固定百分比加总]/3
总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利
固定百分比为15%
缺陷是按照这一思路，即使奉献管理水平提高，也不会降低银行应对操作风险的资本，除非资产规模和非利息收入下降，这可能还会导致反向激励
2.标准法(standardised approach)
(1)将整个业务分成多个条线，度量每个业务线的风险，再把风险加总，如果业务线按巴塞尔委员会制定的标准来划分，就是standardised approach
(2)标准法中银行的产品线：公司融资、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经济，巴塞尔设定了每个产品线的β值
(3)采用标准法的基本要求
有效的风险管理和控制
计量和验证
3.高级计量法
(1)内部度量法(internal measurement approcah，ELA)
预期损失量(expected loss amount)，风险指数(risk profile index，RPI)
具体讲，产品线分为M种，风险类别分为N种，操作风险就按M*N来度量，每个产品线和损失类型组合要求的资本用这个组合的ELA，RPI，固定参数γ相乘计算，操作风险需要的总资本是每个产品线和损失类型组合要求的资本的加总。
与前两种方法来比，internal measurement approach允许银行使用ELA，而为了计算ELA，要得到EI(敞口指标)、PE(损失事件发生概率)、LGE(特定损失事件)PE*LGE=ELR(expected loss ratio)，ELR*EI=ELA
固定参数γ的校验有两种方法“根据最大损失分析进行的校验方法”和“根据绝对资本分析进行的校验方法”，前一种确定依据是“在一定的置信水平下(99%)，一定时期内(一年)，资本要求能涵盖最大损失”，后一种依据“操作风险的监管资本占总监管资本的一定比例”
RPI›1表示银行的风险比典型的银行更集中，其他自己理解
(2)损失分布法(loss distribution approach，LDA)
与internal measurement approach的区别是，LDA直接评估未预期损失，而不是通过假设预期损失和未预期损失的相关性来评估未预期损失，在这个方法下，不用决定乘数因子γ
4.四种方法的比较
巴塞尔允许一家银行对部分业务采用标准法，对其他业务采用高级度量法，但采用高级度量法计算出来的资本要求下限是采用标准法计算出的资本要求的75%
4.3操作风险监测与报告
4.3.1风险监测
1.风险诱因/环节
从实际来看，比较大的操作风险形成，往往是多种要素共同造成
2.关键风险指标
(1)KRI是用来考察银行风险状况的统计数据或指标
(2)选择风险指标的原则
相关性
可测量性
风险敏感性
实用性
(3)确定风险指标的步骤
了解业务和流程
确定并理解主要风险领域
定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标
操作风险指标包括人员风险、流程风险、系统风险、外部风险指标
3.因果风险指标
对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，用来确定风险因素和风险的关联度
4.3.2风险报告程序
风险报告的目的在于揭示，银行的主要风险源、整体风险状况、风险发展趋势、将来值得关注的地方。
1.岗位设置和职责
(1)在各个业务条线设置专门的操作风险经理，完善业务线的风险管理
(2)设置独立的操作风险管理部门，负责全行的操作风险管理
(3)设立独立的内审部门，负责对操作管理系统的监督
2.报告路径
一般而言，各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层。
