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四、风险规避
1.定义:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险。不做业务,不承担风险。
2.风险规避主要通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。
五、风险补偿
1.定义:风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
2.在交易价格上附加更高的更显溢价,即通过加价来索取风险回报。
风险管理的一个重要方面就是对风险合理定价。
第五节 风险管理的数理基础
一、收益的计量
1.绝对收益
绝对收益是对投资者投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量。
绝对收益=P—P0
P为期末的资产价值总额,P0为期初投入的资金总额
例:小李2009年1月1日以10元/股的价格买入10手A股票,一年后涨至23元/股时卖出,小李投资股票的绝对收益=10X100X(23—10)=13000元。
小王花1万元购买1年期国债,国债利率为10%,一年期满后,小王得到本息共计11万元,小王的绝对收益=11—10=1万元。
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