2011银行从业资格考试《风险管理》第4章精讲笔记(3)

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　　三、市场风险控制

　　1.限额管理

　　常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

　　①交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

　　②风险限额是指对采用一定的计量方法所获得的市场风险规模设置限额，例如对采用模型法计量得出的风险价值设定的风险价值限额，对期权性头寸设定的期权性头寸限额等。

　　③止损限额是指所允许的最大损失额。

　　2.风险对冲

　　银行可利用金融衍生品的金融工具，在一定程度上实现对冲市场风险的目的，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够弥补全部亏损。

　　利用衍生品对冲风险具有较大的优势，比如构造方式多种多样，交易灵活便捷，但其自身也会有风险，因此要注意使用。

　　3.经济资本配置

　　除了前两种方法外，银行还可通过合理配置合理的经济资本来降低市场风险敞口。

　　经济资本配置通常采取自上而下或自下而上法。注意二者使用范围。

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