第二节 战略风险管理
商业银行的战略风险管理具有双重内涵：
1.商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采用科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能得风险损失;、
2.商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久经营。
一、战略风险管理的作用
商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：
①准确预测未来风险事件的可能性是存在的;
②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。
③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。
二、战略风险管理的基本做法(结合声誉风险的知识学习)
1.明确董事会和高级管理层的责任
董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，设置战略管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
2.建立清晰的战略风险管理流程
(1)战略风险识别
与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。
商业银行所面临的外部风险：
①行业风险
②竞争对手风险
③客户风险
④品牌风险
⑤技术风险
⑥项目风险
⑦其他外部风险
(2)战略风险评估
战略风险是无形的，因此难以量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等;然后由战略管理/规划部门对各种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定恰当的战略实施方案。
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风险影响 |
战略实施方案 | ||
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显著 |
采取必要的管理措施 |
必须采取管理措施、密切关注 |
尽量避免或高度重视 |
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中度 |
可接受风险、持续监测 |
应当采取管理措施 |
必须采取管理措施 |
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轻微 |
接受风险 |
可接受风险、持续监测 |
采取管理措施、持续监测 |
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风险发生的可能性 |
低 |
中 |
高 |
(3)监测和报告
3.采取恰当的战略风险管理方法
有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
①商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。
首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。
其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。
最后，战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。
②战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。
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