3. 组合风险监测
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。商业银行组合风险监测有两种主要方法：
①传统的组合监测方法。传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。
②资产组合模型。商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布：
估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布。
不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。
二、风险监测主要指标
风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者则用于显现因素或现状信息的定量化。
在信用风险管理领域，重要的风险监测指标有：
1. 不良资产/贷款率
不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
例题：单选。如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为( )。
A.10% B.15% C.18% D.20%
答案：D
解释：(10+7+3)/(50+30+10+7+3) ×100%=20%
2. 预期损失率
预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。
预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。
例题：单选。某商业银行资产总额为500亿元，风险加权资产总额为400亿元，资产风险猖口味200亿元，预期损失为1亿元，则该商业银行的预期损失类为( )。
A.0.03% B.0.5% C.1.08% D.1.33%
答案：B
解释：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=1/200×100%=0.5%
3. 单一(集团)客户授信集中度
单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)×100%
客户贷款总额/资本净额×100%
最大一家(集团)客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家(集团)客户的各项贷款的总额。
4. 贷款风险迁徙率
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
(1)正常贷款迁徙率
正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) / (期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
期初正常类贷款：正常类贷款的总数/额——12万
期初正常类贷款余额：贷款余额——12-1=11万
期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初正常类贷款(关注类贷款)期间减少金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
(2)正常类贷款迁徙率 注意与正常的区别，上者涵盖内容更广
正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%
期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
注意：不包含自身的类别，即正常类
(3)关注类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
(4)次级类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%
期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和。
(5)可疑类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%
期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。
例题：单选。某银行2009年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2009年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。
A.15.3% B.18.5% C.20% D.21.8%
答案：C
解释：根据关注类贷款迁徙率的公式有：600/(4000-1000)×100%=20%
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