2015年银行业初级资格考试《风险管理》重点复习（十）

复习摘要：

有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束；纠正措施包括：对股东纠正；对董事会和高管层纠正；对商业银行机构进行纠正；风险计量目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全。

资本监管的要点

有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

监管部门应对银行资本管理程序进行评估

监管部门应结合实际情况，个案性的要求银行持有高于最低标准的资本

纠正措施包括：对股东纠正；对董事会和高管层纠正；对商业银行机构进行纠正

银行董事会负责资本充足率的披露，没有董事会，由行长负责

风险计量模型

模型原理是否合理

数据是否符合要求

是否建立了例外时间的处理机制

是否建立了模型修改审查机制

风险计量目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全

风险管理人员是否了解模型