2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点问答（八）

风险管理的学习目的？

答：了解流动性风险的预警指标/信号;

理解压力测试是用于检验敏感性因素的极端变化对商业银行流动性的影响;

理解情景分析是用于检验特殊状况对商业银行流动性的影响;

了解我国商业银行目前流动性风险管理的主要方法。

什么是流动性风险预警？

答：内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量、以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化;

外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化;

融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。

什么是压力测试？

答：压力测试的目的

根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。

商业银行根据自身业务特色和需要，对各类资产、负债及表外项目进行以下压力测试，并根据压力测试的结果分析商业银行当前的流动性状况。

知识要点：压力测试通常用于检验多个敏感性因素的极端变化对商业银行的资产负债价值分别造成的影响，进而导致商业银行的流动性状况发生变化。