2016年银行业初级资格考试《风险管理》风险管理流程(二)

　　二、风险计量

　　1.风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

　　准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的，而开发一系列准确的、能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型，任务相当艰巨。

　　2.开发风险管理模型的关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性。适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法补充。

　　3.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

　　4.监督机构对风险计量模型的监督检查：

　　(1)模型的原理、逻辑;

　　(2)历史数据、风险假设

　　(3)例外安排

　　(4)修正程序

　　(5)结果及报告程序

　　(6)对模型设计的理解