第三章 信用风险管理
第三节 信用风险监测与报告
考点：风险监测对象(★★★)【点击试听>>听老师讲解】
(一)单一客户风险监测
客户风险的内生变量包括以下两大类指标：
(二)组合风险监测
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。商业银行组合风险监测主要有两种方法：
1．传统的组合监测方法
传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。2．资产组合模型
商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
组合风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
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原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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赵磊
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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