银行从业初级资格考试《风险管理》科目的备考，第四部分信用风险的考查点主要如下：
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一、单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点（掌握）
二、信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量（了解）
1、信用风险评估和计量的发展历程
主要经过专家判断法——信用评分模型——违约概率模型，3个主要发展阶段，其中：
专家判断法主要考虑与借款人有关因素和与市场有关因素；
信用评分模型为传统的信用风险量化模型，可利用观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级；
违约概率模型包括：RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。
2、基于内部评级的方法
首先进行风险暴露分类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。
然后进行客户评级：评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。
还需进行债项评级：对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。
缓释工具包括合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等。
3、信用风险组合的计量
信用风险组合计量模型：目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CrediMetrics模型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。
