第二十一章 银行监管目标、方法
第二节 银行监管方法
考点：监管评级【点击试听>>听老师讲解】
1．骆驼评级
“骆驼”评级体系是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充足性(CapitalAdequacy)、资产质量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)和流动性(Liquidity)，其英文第一个字母组合在一起为“CAME1”，正好与“骆驼”的英文名字相同而得名。“骆驼”评级方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所采用。
其分析涉及的主要指标和考评标准是：
第一，资本充足率(资本／风险资产)，要求这一比率达到6．5％～7％；
第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15％；
第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力：
第四，净利润与盈利资产之比在1％以上为第一、二级，若该比率在0～1％之间为第三、四级。若该比率为负数则评为第五级：
第五。随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。
“骆驼”评级体系的特点是单项评分与整体评分相结合、定性分析与定量分析相结合，以评价风险管理能力为导向，充分考虑到银行的规模、复杂程度和风险层次，是分析银行运作是否健康的最有效的基础分析模型。
2．欧洲评级体系一ARROW评级体系
ARROW评级体系具有如下特点：
(1)ARROW是一种对风险过程进行评估的程序和方法。不是简单就经营结果进行评级。
(2)它关注被监管机构内部存在的、对监管目标构成威胁的风险，其风险的大小由对风险的关注程度来表示；关注程度取决于风险的影响程度和风险发生的可能性。
(3)它设置了统一的评价标准和风险评估程序．通过对被监管机构内部存在的风险进行持续确认和评估．进而科学确定风险的影响程度和风险发生的可能性。
(4)根据关注程度的大小确定具体监管措施。
