第三节风险预警
一、风险预警程序
风险预警是指贷款风险预警的各种程序、方法、指标、处置和反馈等的总和，是贷后检查的目的。无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，风险预警工作都需要逐级、依次、有序地完成。风险预警程序一般包括如下环节：
1.信息收集
在贷后检查中，无论是现场检查还是非现场检查，银行风险管理人员都需要直接或间接地收集所有的贷款风险预警信号，即可能影响借款人、保证人正常经营并导致借款人可能无法按期偿还贷款本息或履约的一切不良情况或征兆。，
银行的风险管理人员还需要及时将这些信用风险信息分门别类地输入本银行的数据库进行储存，为下一步的风险分析奠定基础。
2.风险分析
在搜集了风险预警的信息之后，银行风险管理人员就必须对这些信息进行分层处理、分类甄别和初步判断，从而形成风险预警指标体系。
风险预警系统应用各种预测方法对未来的内外部环境进行预测，通过各种运算估计出客户在未来的市场状况和风险状况，并将预警系统输出的结果与预警参数进行比较，从而决定是否发出预警报告并确定警报的级别。
3.风险处置
在接到上级风险管理部门发出的预警报告之后，各分支行必须根据预警信号的级别采取相应的措施，以控制、转移或消除潜在的贷款风险。风险处置分为预控性处置和全面性处置：
（1）预控性处置。预控性处置是指在风险预警报告已经发出、而决策部门尚未采取相应措施之前，风险预警部门或决策部门根据风险预警的类型和性质，通过预控对策系统采取相应对策进行辅助决策，从而对尚未爆发的潜在风险提前采取相应措施，避免风险继续扩大对银行造成不利影响。
（2）全面性处置。全面性处置是指银行在对风险的类型、性质和程度进行系统详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面来采取相应措施进行控制、转移或化解风险，使得风险预警信号回到正常的范围之内。
4.反馈调整
在风险预警和风险处置过程中，银行需要对风险预警的结果进行科学评价，以发现风险预警中出现的虚假预警信号或遗漏预警信号，深入分析出现这些情况的原因，并对风险预警系统和风险管理行为进行调整和修正，从而使得风险预警系统更加完善。
这些完善措施可能包括数据源和数据结构的改善，还包括预警指标和预警模型的改进，比如模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。
二、风险预警方法
全球银行业采用计量技术、IT技术和神经网络技术等开发出许多预警模型，通过监测一套先行指标体系来预测风险发生的可能性，目前主要的预警方法包括专家判断法、评级方法、信用评分法和统计模型法等。
在我国银行业，根据运作机制的不同，可以将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。
1.黑色预警法
黑色预警法在我国经济中具有广泛的应用，比如各种商情指数、预期合成指数、商业循环指数、经济扩散指数、经济波动图等。
黑色预警法侧重于定性分析，不引入预警的自变量，只考察预警指标的时间序列变化规律，重点关注预警指标的循环波动特征。比如，经验表明，我国宏观经济总体上大约存在5年左右的循环周期，房地产周期大约在7～8年（其中发展期大体为5年，低落期大体为2年）。
2.蓝色预警法
蓝色预警法侧重于定量分析，它主要是根据风险预警型号的等级来预报整体风险的严重程度的，包括统计预警法和指数预警法两种模式。
（1）统计预警法。统计预警法是指通过利用预警指标与其影响因素之间的相关关系进行分析，以此确定预警指标的先导长度及强度，再根据预警指标的变动情况、预警等级和重要性进行综合分析，最后确定预警程度的方法。
（2）指数预警法。指数预警法是指根据各种预警指标的预警等级，将这些预警指标加权成为一个总体的指数，再根据加权指数的大小进行分类。应用最广的指数预警法就是扩散指数，它是指全部预警指数中处于上升阶段的预警指数所占的比重。当扩散指数大于0.5时，表明预警指标中有半数处于上升。即风险正在上升；当扩散指数小于0.5时，则表明半数以上的预警指数在下降，即风险正在下降。
3.红色预警法
红色预警法是一种将定性分析和定量分析相结合的预警方法，这种方法先是对影响预警指标的各种因素进行全面分析，再通过对不同时期的对比分析，最后结合风险分析专家的经验自觉进行预警。
