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2022年初级银行从业《银行管理》考前必背考点:主要监管指标

来源:233网校 2022-08-09 00:51:45

(1)资本指标

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资本充足率

资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%

一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%

核心一级资本充足率=(核心一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%

资本组成:

核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

其他一级资本包括:其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计入部分。

二级资本包括:二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备、少数股东资本可计入部分。

商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:核心一级资本充足率不得低于5%,一级资本充足率不得低于6%,资本充足率不得低于8%。

储备资本要求为风险加权资产的2.5%、逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。由核心一级资本满足。

杠杆率

计算公式:杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额×100%

《商业银行杠杆率管理办法》规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。

(2)信用风险指标

不良贷款率和不良资产率

不良贷款率是指不良贷款余额占各项贷款余额的比重,不得高于5%

不良资产率为不良资产与资产总额之比,不得高于4%

拨备覆盖率和贷款拨备率

2018 年2月银监会发布了《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,明确拨备覆盖率监管要求由 150%调整为120%~150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。

大额风险暴露

商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%;对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。

商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

商业银行对单一合格中央交易对手的非清算风险暴露不得超过一级资本净额的25%,对单一不合格中央交易对手清算风险暴露、非清算风险暴露均不得超过一级资本净额的25%。

全部关联度

商业银行对一个关联方的授信余额不得超过银行资本净额的10%,对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的15%,对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。

(3)流动性风险指标

风险指标

计算公式

最低监管标准

流动性覆盖率

流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%

≥100%

流动性比例

流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

≥25%

净稳定资金比例

净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%

≥100%

流动性匹配率

流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用×100%

≥100%

优质流动性资产充足率

优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出×100%

≥100%

(4)市场风险

根据《商业银行风险监管核心指标》,商业银行累计外汇敞口头寸比例,即累计外汇敞口头寸与资本净额之比,不得超过20%。

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