①债券投资业务
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目标 | 平衡流动性和盈利性，并降低资产组合的风险、提高资本充足率。 |
对象 | 国债、地方政府债券、金融债券、中央银行票据、资产支持证券、企业债券和公司债券等。 |
收益 | 名义收益率=票面利息/面值×100% 即期收益率=票面利息/购买价格×100% 持有期收益率=（出售价格-购买价格＋利息）/购买价格×100% 到期收益率：是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市场价格的贴现率。 |
风险 | 商业银行债券投资的风险，主要包括信用风险、价格风险、利率风险、购买力风险、流动性风险、政治风险、操作风险等。 信用风险：指发行债券的借款人不能按时支付债券利息或偿还本金，而给债券投资者带来损失的风险。 利率风险：利率的变动导致债券价格与收益率发生变动的风险。 购买力风险：也称通货膨胀风险。 流动性风险：即变现能力风险，是指投资者在短期内无法以合理的价格卖掉债券的风险。 |
②衍生产品交易业务
定义 | 金融衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。 |
分类 | 商业银行衍生产品交易业务按照交易目的分为两类： 套期保值类衍生产品交易。即商业银行主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。 非套期保值类衍生产品交易。即除套期保值类以外的衍生产品交易。 |
业务管理 | 商业银行开办衍生产品交易业务，应当根据“制度先行”的原则，制定内部管理规章制度，且至少包括以下内容∶ Ⅰ、衍生产品交易业务的指导原则、业务操作规程（业务操作规程应当体现交易前台、中台与后台分离的原则）和针对突发事件的应急计划； Ⅱ、新业务、新产品审批制度及流程； Ⅲ、交易品种及其风险控制制度； Ⅳ、衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标； Ⅴ、风险管理制度和内部审计制度； Ⅵ、衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度； Ⅶ、交易员守则； Ⅷ、交易主管人员岗位责任制度，对各级主管人员与交易员的问责制度和激励约束机制； Ⅸ、对前、中、后台主管人员及工作人员的培训计划。 |
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