2023年银行从业中级《风险管理》新增考点：指数分布、线性回归分析

2023年银行从业中级《风险管理》新教材发布后，233网校金融教研团队对新旧教材做了非常仔细的对比，产生了一共有十几处新增考点，主要集中在第一章、第四章、第五章、第六章、第七章、第十章。建议大家收藏本文好好学习！

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本文主要讲解中级《风险管理》第一章第三节《风险管理定量基础》中新增的2大考点内容，主要包括指数分布，以及回归分析在压力测试中的应用。

新增考点1：指数分布

指数分布是描述泊松过程中事件间隔时间的概率分布。

①在信用风险管理中，可以用指数分布来计量违约概率。

②指数分布存在无记忆性。

【考点2】回归分析在压力测试中的应用

在信用风险压力的情景测试方法中，需要分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行资产组合和银行承受风险能力的影响。

建立回归模型包括以下步骤：

①因子分析。包括：检验因变量与自变量之间统计量显著并符合经济常识；检验自变量之间不存在明显的多重共线性等问题。

②选择模型入模因子。通过逐步回归的方式挑选入模因子，若统计量不显著或经济含义不准确，可以尝试用宏观因子的一阶或多阶滞后项代入模型，直到满足统计检验和经济含义解析显著为止。

③确定压力测试模型。利用拟合优度、 AIC或BIC准则等模型评估指标，选择最终适用的压力测试模型，确定违约率（因变量）与宏观压力因子（自变量）之间的关系。

【考点归属】2023版新教材中级风险管理-第一章第三节

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