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2022年中级银行从业《法律法规》考前必背考点:信用风险的计量

来源:233网校 2022-06-21 10:03:25

(1)信用风险参数

①违约概率:债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性。

②违约损失率:某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比。

③违约风险暴露:债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额,反映了可能发生损失的总额度。

④有效期限:某一债项的剩余有效期限。

⑤预期损失:预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

⑥非预期损失:主流模型有RiskMetrics、CreditMetrics、KMV模型等。

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(2)信用风险加权资产的计量

①权重法

权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

在权重法下,表内资产划分为17个类型,根据每个资产类别的性质及风险大小,分别赋予了不同的权重,共分为0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等档次。

权重法下,银行的表外资产划分为11个类别,针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。例如,等同于贷款的授信业务转换系数为100%;与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为20%。

②内部评级法

指商业银行通过构建自己的内部评级体系,估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险数,并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。

内部评级体系:非零售风险暴露的内部评级体系、零售风险暴露风险分池体系

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