（1）信用风险的计量
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权重法 | 信用风险加权资产=表内信用风险加权资产+表外信用风险加权资产 |
内部评级法 | 商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按统一的函数关系计算。 违约概率：债务人在未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性。 违约损失率：某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。 违约风险暴露：债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度。 有效期限：某一债项的剩余有效期限。 |
（2）市场风险的计量
标准法 | 市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之和。 |
内部模型法 | ①内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。 ②内部模型法应涵盖的风险因素包括利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险，以及能有效反映与上述四大类别市场风险相关的期权性风险、基差风险和相关性风险等风险因素。 ③商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。 |
（3）操作风险的计量
基本指标法 | ①以总收入为基础计量操作风险资本要求。总收入=净利息收入+净非利息收入 ②操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值与一个固定比例（为15%）的乘积。 |
标准法 | 应以各业务条线的总收入为基础计量操作风险资本要求。 操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上一个固定比例再加总。 |
高级计量法 | ①风险敏感度最高，也最为复杂 ②计量模型主要包括损失分布法（最常用）、内部衡量法、打分卡法 |
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