第4章 市场风险管理
4.1 市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
利率风险
汇率风险
股票价格风险
商品价格风险
4.1.2 主要交易产品及其风险特征
即期
远期
期货
互换
期权
4.1.3 资产分类
交易账户和银行账户
资产分类的监管标准与会计标准
我国商业银行资产分类的现状
4.2 市场风险计量
4.2.1 基本概念
名义价值、市场价值、公允价值、市值重估
敞口
久期
收益率曲线
4.2.2 市场风险计量方法
缺口分析
久期分析
外汇敞口分析
风险价值
敏感性分析
压力测试
情景分析
事后检验
责编:chenying
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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