市场风险的分类
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市场风险的分类考点解析
市场风险的分类介绍
市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
利率风险：指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。是商业银行面临的主要市场风险。
汇率风险：指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险。
股票价格风险：股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
商品价格风险：指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
市场风险的分类考点试题
大咖讲解：市场风险的分类
市场风险的计量
（1）市场风险的计量方法
①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值法；⑤敏感性分析与情景分析；⑥压力测试。
（2）市场风险资本要求的计量
标准法：标准法是将市场风险分为利率、股票、外汇、商品以及期权风险，银行根据监管机构提供的系数，分别计算交易账户利率产品和股票产品头寸的特定风险和一般市场风险，以及交易账户与银行账户外汇产品（包括黄金）与大宗商品的市场风险。
内部模型法：内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
巴Ⅲ计量方法：巴Ⅲ简化标准法主要适用于资产规模较小的非国内系统重要性银行或全球系统重要性银行的子行。
市场风险的管控手段
（1）限额管理
交易限额：交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
风险限额：风险限额是指对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额。
止损限额：止损限额是指所允许的最大损失额。
（2）风险对冲
市场风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
（一）市场风险的计量方法
市场风险的计量方法
①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值法；⑤敏感性分析与情景分析；⑥压力测试。
（二）市场风险资本要求的计量
市场风险资本要求的计量
标准法：标准法是将市场风险分为利率、股票、外汇、商品以及期权风险，银行根据监管机构提供的系数，分别计算交易账户利率产品和股票产品头寸的特定风险和一般市场风险，以及交易账户与银行账户外汇产品（包括黄金）与大宗商品的市场风险。
内部模型法：内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
巴Ⅲ计量方法：巴Ⅲ简化标准法主要适用于资产规模较小的非国内系统重要性银行或全球系统重要性银行的子行。
