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风险管理政策和程序

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风险管理政策和程序考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李楠
所属科目:初级银行管理
考点标签: 理解
所属章节:第九章 全面风险管理/第一节 全面风险管理的框架/风险管理政策和程序
所属版本:2024

风险管理政策和程序介绍

风险监管政策和程序

1、全面风险管理的方法

风险的识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释,风险加总的方法和程序

2、风险定性管理和定量管理的方法

3、风险管理报告

商业银行应当建立全面风险管理报告制度,明确报告的内容、频率、路线。

报告内容至少包括总体风险和各类风险的整体状况,风险管理策略、风险偏好和风险限额的执行情况,风险在行业、地区、客户、产品等维度的分布,资本和流动性抵御风险的水平。

4、压力测试安排

5、新产品、重大业务和机构变更的风险评估

6、资本和流动性充足情况评估

7、应急计划和恢复计划

此外,附属机构也要纳入风险管理政策和程序。

专题更新时间:2024/11/20 09:22:16

风险管理政策和程序考点试题

单选题 1.对商业银行来说,贷款是最大、最明显的()来源。
A . 操作风险
B . 流动性风险
C . 市场风险
D . 信用风险
去答题练习
判断题 2.全面风险管理的方法包括各类风险的识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释,风险加总的方法和程序。()
A .
B .
去答题练习

大咖讲解:风险管理政策和程序

李楠
基金从业
银行从业
证券从业
233网校签约网课老师,专业从事AFP/CFP、银行从业、基金从业、中级经济师、银行校园招聘等课程的研究和授课,曾在四大行及华夏银行、天津银行、渤海银行等机进行金融类培训工作。
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风险的定义和分类

风险的定义和分类

定义

银行在经营过程中,由于一系列不确定因素的影响,导致收益和价值损失的可能性。即银行风险强调结果的不确定性和强调不确定性带来的不利后果。

分类

(1)按照风险事故的来源:经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。

(2)按照风险发生的范围:系统性风险和非系统性风险。

(3)结合商业银行业务的特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为:信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、法律风险、声誉风险、战略风险八个主要类型。

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全面风险管理概述

全面风险管理概述

四个阶段

第一阶段:资产风险管理。在这个阶段,利率受到管制,银行经营的重心在资产的质量和客户的信用状况。

第二阶段:负债风险管理。利率已经市场化,负债和流动性成为银行风险管理的中心。

第三阶段:资产负债风险管理。这个阶段,同时考虑资产负债两端的风险,重点强调两端的协同管理。

第四阶段:全面风险管理。随着银行业的竞争加剧,存贷利差变窄,银行逐步转向风险中介一一利用向客户提供金融工具防范风险敞口损失而收取大量费用、谋取更高利益,业务的多元化促使风险管理也从资产负债风险的管理向全面风险管理转变。

理念和方法

(1)全球的风险管理体系。

(2)全面的风险管理范围。

(3)全程的风险管理过程。

(4)全新的风险管理方法。

(5)全员的风险文化。

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全面风险管理的要素和原则

全面风险管理的要素和原则

要素

商业银行全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素:风险治理架构,风险管理策略、风险偏好和风险限额,风险管理政策和程序,管理信息系统和数据质量控制机制,内部控制和审计体系等。

原则

(1)匹配性原则;(2)全覆盖原则;(3)独立性原则;(4)有效性原则

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全面风险管理组织架构

全面风险管理组织架构

1、董事会、监事会、高级管理层职责分工

董事会

董事会承担全面风险管理的最终责任,履行以下职责:

建立风险文化;制定风险管理策略;设定风险偏好和风险限额;审批风险管理政策和程序;监督高级管理层开展全面风险管理;审议全面风险管理报告;审批全面风险和各类重要风险的信息披露;聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员,牵头负责全面风险管理;其他与风险管理有关的职责。

监事会

监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。相关监督检查情况应当纳入监事会工作报告。

高级管理层

承担全面风险管理的实施责任,执行董事会的决议,应当履行以下职责:

(1)建立适应全面风险管理的经营管理架构,明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工,建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制;

(2)制定清晰的执行和问责机制,确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施;

(3)对董事会设定的风险限额进行细化并执行,包括但不限于行业、区域、客户、产品等维度;

(4)制定风险管理政策和程序,定期评估,必要时调整;

(5)评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告;

(6)建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制;

(7)对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督,根据董事会的授权进行处理;

(7)风险管理的其他职责。

2、银行部门和分支机构分工

全面风险管理需要有合理的职责分工。

商业银行应当确定业务条线承担风险管理的直接责任;风险管理条线承担制定政策和流程,日常监测和管理风险的责任;内审部门承担业务部门和风险管理部门履责情况的审计责任。

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风险管理策略、风险偏好和风险限额

1、风险管理策略

策略

内容

风险分散

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

风险对冲

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

风险转移

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

风险规避

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

风险补偿

风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择

2、风险偏好与限额

风险偏好

定义

风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中,愿意且能够承担的风险类型和总量,

它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准,是风险管理的基本前提。

核心作用

是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰分界线,并作为有关银行日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据。构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。

指标体系

风险偏好指标体系设定应遵循以下原则:

(1)体现银行各个相关利益方(股东、监管机构和债权人)的期望;

(2)与银行发展战略协调一致;

(3)充分考虑银行目前的实际风险管理能力及风险暴露情况;

(4)风险偏好陈述书的生成应遵循由上至下的原则,并由董事会审议通过;

(5)保持风险偏好的相对稳定,定期对风险偏好陈述书的具体参数进行修订。

评估

商业银行应当每年对风险偏好至少进行一次评估。

风险限额

全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控,并向董事会和高级管理层报送风险限额使用情况。