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流动性指标有哪些?有什么区别?

来源:233网校 2024-04-03 00:16:36

流动性指标有哪些?有什么区别?

流动性指标包括以下几种:

一、流动性覆盖率

流动性覆盖率监管指标旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来30天的流动性需求,计算公式为:

流动性覆盖率=合格优质流动性资产÷未来30天现金净流出量

二、净稳定资金比例

净稳定资金比例监管指标旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源,以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。计算公式为:

净稳定资金比例=可用的稳定资金÷所需的稳定资金

三、流动性比例

流动性比例的计算公式为:流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额

四、流动性匹配率

流动性匹配率监管指标衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构,旨在引导商业银行合理配置长期稳定负债、高流动性或短期资产,避免过度依赖短期资金支持长期业务发展,提高流动性风险抵御能力。计算公式为:

流动性匹配率=加权资金来源÷加权资金运用

五、优质流动性资产充足率

优质流动性资产充足率监管指标旨在确保商业银行保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产,在压力情况下,银行可通过变现这些资产来满足未来30天内的流动性需求。计算公式为:

优质流动性资产充足率=优质流动性资产÷短期现金净流出

总结:流动性比例的最低监管标准为不低于25%。

流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性匹配率、优质流动性资产充足率,这四个指标的最低监管标准都是不低于100%。

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