零售信用风险涉及大量小额借款人，具有分散性、同质性较强的特点，风险评估相对依赖统计模型和信用评分。公司信用风险则针对企业客户，金额较大，风险评估需要综合考虑企业的财务状况、经营管理、行业地位等多方面因素，更为复杂。
疑问：主权信用风险是什么，对银行有什么影响？
答案：主权信用风险是指一国政府未能履行其债务义务的风险。当发生主权信用风险时，可能导致该国金融市场动荡，银行持有的该国政府债券或对该国企业的贷款面临损失，同时也会影响银行在该国的业务开展和声誉。
疑问：如何判断一笔业务属于哪种信用风险类型？
答案：需要综合考虑业务的主体、交易背景、风险成因等因素。例如，如果是由于借款人自身经营不善导致无法还款，可能属于违约风险；如果是某一行业整体不景气导致该行业内企业信用状况恶化，则属于行业信用风险。
信用风险管理 —— 信用风险的计量
疑问：常见的信用风险计量模型有哪些？
答案：常见的有 Credit Metrics 模型，它基于资产组合理论，通过计算信用资产的在险价值来衡量信用风险；KMV 模型，利用期权定价理论，根据企业的市场价值和资产负债结构来估计违约概率；Credit Risk + 模型，它是一种基于保险精算思想的信用风险计量模型。
疑问：信用风险计量中违约概率是如何确定的？
答案：可以通过历史数据统计分析，观察类似借款人的违约情况来估计违约概率；也可以利用信用评级机构的评级结果，根据不同评级对应的违约概率来确定；还可以采用模型计算，如 KMV 模型等。
疑问：信用风险计量结果的准确性受哪些因素影响？
答案：受数据质量影响，如果数据不准确、不完整，会导致计量结果偏差。模型的合理性也很关键，不同的模型有其适用范围和局限性。此外，市场环境的变化、宏观经济因素等也会影响计量结果的准确性。
疑问：信用风险计量和信用评级有什么关系？
答案：信用评级是对债务人信用状况的综合评价，为信用风险计量提供了重要的基础信息。信用风险计量则是在信用评级的基础上，进一步对信用风险进行量化分析，两者相互补充，共同为信用风险管理提供支持。
疑问：银行在选择信用风险计量方法时需要考虑哪些因素？
答案：要考虑银行的业务规模和复杂程度，对于业务复杂、规模较大的银行，可能需要更高级的计量模型。数据的可得性也是重要因素，如果缺乏足够的数据，一些复杂模型可能无法应用。此外，还要考虑监管要求和成本效益等因素。
信用风险管理 —— 信用风险的管控手段
疑问：信用审批在信用风险管控中起到什么作用？
答案：信用审批是信用风险管控的重要环节，它可以在业务发生前对借款人的信用状况、还款能力等进行评估，决定是否给予授信以及授信的额度和条件，从而有效筛选出信用风险较低的客户，降低违约风险。
疑问：担保和抵押在信用风险管控中有什么区别？
答案：担保是指由第三方为借款人的债务提供保证，当借款人违约时，由担保人承担还款责任。抵押是指借款人将自己的财产作为抵押物，当违约发生时，银行有权处置抵押物以实现债权。担保更依赖第三方的信用和还款能力，而抵押则有具体的财产作为保障。
疑问：信用风险缓释工具主要有哪些？
答案：常见的有信用衍生工具，如信用违约互换、总收益互换等；还有合格的抵质押品，如房产、存单等；以及保证和信用保险等。这些工具可以在一定程度上降低信用风险。
疑问：贷后管理在信用风险管控中的重要性体现在哪里？
答案：贷后管理可以及时发现借款人的经营状况变化、还款能力变化等情况，以便银行采取相应的措施，如提前收回贷款、调整授信额度等。它还可以监督借款人按照合同约定使用贷款，防止资金挪用等风险，保障银行债权的安全。
疑问：如何进行信用风险的限额管理？
答案：首先要确定风险限额的类型，如单一客户限额、行业限额、区域限额等。然后根据银行的风险偏好、资本实力、业务发展战略等因素确定限额的具体数值。在业务开展过程中，要实时监控限额的使用情况，当接近或超过限额时，采取相应的措施进行调整。
信用风险管理 —— 金融资产风险分类与风险资产处置 —— 风险分类
疑问：金融资产风险分类的依据是什么？
答案：主要依据金融资产的信用风险状况，包括借款人的还款能力、还款意愿、担保情况、逾期情况等。同时，也要考虑宏观经济环境、行业发展趋势等因素对金融资产质量的影响。
疑问：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类资产是如何划分的？
答案：正常类资产是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。关注类资产是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类资产是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑类资产是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失类资产是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
疑问：金融资产风险分类对银行有什么意义？
答案：有助于银行准确识别和评估信用风险，合理计提贷款损失准备，真实反映资产质量和经营状况。同时，也为监管部门的监管提供了重要依据，便于监管部门对银行的风险管理能力进行评估和监督。
疑问：风险分类结果会定期调整吗？
答案：会定期调整。银行通常会按照一定的周期（如季度或年度）对金融资产的风险状况进行重新评估和分类。如果在日常管理中发现资产风险状况发生明显变化，也会及时进行调整。
疑问：不同类型金融资产的风险分类方法有差异吗？
答案：有差异。例如，贷款的风险分类主要关注借款人的还款能力和还款意愿等因素；而债券投资的风险分类除了考虑发行人的信用状况外，还会考虑债券的市场价格波动、利率风险等因素。
信用风险管理 —— 金融资产风险分类与风险资产处置 —— 金融资产风险的抵补
疑问：金融资产风险抵补的方式有哪些？
答案：主要方式包括计提贷款损失准备，这是银行按照一定的比例从利润中提取资金，用于弥补可能的贷款损失；还有冲减已核销的贷款，当已核销的贷款又收回时，可以用来抵补风险；另外，银行的资本也可以在一定程度上抵补金融资产风险。
疑问：贷款损失准备的计提比例是如何确定的？
答案：一般根据金融资产的风险分类结果来确定。不同风险类别的资产计提比例不同，如正常类资产计提比例相对较低，损失类资产计提比例通常为 100%。同时，监管部门也会对贷款损失准备的计提比例提出一定的要求。
疑问：金融资产风险抵补对银行的财务状况有什么影响？
答案：计提贷款损失准备会减少银行的当期利润，但可以增强银行抵御风险的能力，保证财务状况的稳健性。当实际发生风险损失时，用已计提的贷款损失准备进行抵补，可以避免对银行的资本造成过大冲击，维持银行的正常经营。
疑问：银行如何确保金融资产风险抵补的充足性？
答案：银行要建立完善的风险评估和监测体系，准确识别和评估金融资产的风险状况，合理确定贷款损失准备的计提比例和金额。同时，要定期对风险抵补情况进行评估和调整，确保抵补措施能够覆盖可能的风险损失。
疑问：金融资产风险抵补和风险分散有什么关系？
答案：两者都是信用风险管理的重要手段。风险分散是通过将资产分散到不同的客户、行业、地区等，降低单一风险对银行的影响。而金融资产风险抵补是在风险发生后，对损失进行弥补。风险分散可以减少风险发生的可能性，而风险抵补可以降低风险发生后的损失程度，两者相互配合，共同保障银行的稳健经营。
信用风险管理 —— 金融资产风险分类与风险资产处置 —— 不良金融资产的处置
疑问：常见的不良金融资产处置方式有哪些？
答案：常见方式包括现金清收，即通过依法催收等方式直接收回现金；重组，对借款人的债务进行重新安排，如调整还款期限、利率等；核销，将无法收回的不良资产从银行资产负债表中剔除；转让，将不良资产转让给资产管理公司等第三方；资产证券化，将不良资产打包成证券进行发行和交易。
疑问：不良金融资产处置的流程是怎样的？
答案：首先要对不良金融资产进行分类和评估，确定其价值和风险状况。然后根据资产的特点和市场情况选择合适的处置方式。在处置过程中，要进行尽职调查、制定处置方案、组织实施等环节。最后对处置结果进行评估和总结。
疑问：不良金融资产处置对银行有什么好处？
答案：可以减少银行的不良资产规模，改善资产质量，提高资本充足率。同时，通过处置不良资产可以回收资金，增加银行的现金流，提高资金使用效率。此外，还可以降低银行的信用风险，提升市场形象。
疑问：不良金融资产转让需要注意哪些问题？
答案：要注意转让价格的合理性，确保转让价格能够覆盖资产的成本和损失。要选择合适的受让方，受让方要有良好的信誉和处置能力。同时，要遵循相关的法律法规和监管要求，确保转让过程合法合规。
疑问：资产证券化在不良金融资产处置中有什么优势？
答案：可以将不良资产转化为流动性较强的证券，提高资产的流动性。通过证券化可以将风险分散给众多投资者，降低银行的风险集中度。还可以利用市场机制对不良资产进行定价和评估，提高处置效率。
市场分析管理 —— 市场风险的分类
疑问：利率风险主要包括哪些类型？
答案：主要包括重新定价风险，即由于资产和负债的重新定价期限不同而导致的风险；收益率曲线风险，指收益率曲线形状变化所引起的风险；基准风险，是指不同金融工具之间基准利率调整幅度不同而产生的风险；期权性风险，与含有期权性质的金融工具相关的风险。
疑问：汇率风险有哪些表现形式？
答案：有交易风险，即由于外汇交易而产生的风险，如进出口企业在结算时因汇率波动而导致的损失；折算风险，是指企业在将外币资产和负债折算成本币时，因汇率变动而产生的账面损失；经济风险，是指汇率变动对企业未来现金流量和经济价值的影响。
疑问：股票价格风险和商品价格风险有什么不同？
答案：股票价格风险主要与股票市场的波动相关，受公司业绩、宏观经济政策、市场情绪等因素影响。商品价格风险则与商品市场的供求关系、国际政治经济形势、自然灾害等因素有关。股票价格风险更多地反映了企业的价值变化，而商品价格风险主要涉及实物商品的价格波动。
疑问：市场风险的系统性风险和非系统性风险有什么区别？
答案：系统性风险是由宏观经济、政治等全局性因素引起的，影响整个市场，无法通过分散投资来消除，如利率变动、宏观经济衰退等。非系统性风险是由个别公司或行业的特定因素引起的，只影响特定的资产或行业，可以通过分散投资来降低，如公司的经营管理问题、行业竞争加剧等。
疑问：如何识别不同类型的市场风险？
答案：对于利率风险，可以通过分析资产和负债的期限结构、利率敏感性等因素来识别。汇率风险可以关注企业的外汇收支情况、外币资产负债状况等。股票价格风险和商品价格风险可以通过观察市场价格波动、相关行业的发展动态等进行识别。同时，也可以运用风险监测指标和模型来辅助识别市场风险。
市场分析管理 —— 市场风险的计量
疑问：VaR（风险价值）方法在市场风险计量中有什么作用？
答案：VaR 方法可以在一定的置信水平和持有期内，对市场风险可能造成的最大损失进行量化估计。它为银行和投资者提供了一个直观的风险度量指标，便于进行风险比较和管理决策。例如，银行可以根据 VaR 值来确定风险限额，控制市场风险暴露。
疑问：压力测试在市场风险计量中有什么意义？
答案：压力测试可以评估在极端市场情况下，如金融危机、重大政策变化等，银行的市场风险承受能力。它可以发现常规风险计量方法可能忽略的潜在风险，帮助银行制定应急预案，提高应对极端情况的能力。
疑问：市场风险计量模型的局限性有哪些
答案：首先，模型依赖历史数据，而历史数据未必能准确反映未来市场变化，若市场出现罕见事件或结构性转变，模型预测就会偏差较大。其次，模型假设条件严格，如正态分布假设，但市场实际情况常不满足这些假设，可能低估极端风险。再者，模型的参数估计存在误差，参数的微小变动可能导致结果差异很大。另外，模型无法涵盖所有风险因素，一些难以量化的因素如市场情绪、政治事件等可能被忽略。
疑问：不同类型的市场风险计量方法有何特点？
答案：灵敏度方法较为简单直观，通过衡量资产价值对市场因子变化的敏感性来计量风险，能快速了解风险暴露程度，但只能反映线性关系，对于复杂的非线性风险难以准确衡量。波动性方法基于资产价格的波动来度量风险，常用标准差等指标，能反映风险的总体水平，但不能区分正向和负向波动。VaR 方法综合考虑了风险的大小和发生概率，能给出在一定置信水平下的最大损失估计，但它没有考虑超过 VaR 值的极端损失情况。压力测试则侧重于评估极端情景下的风险，能发现潜在的重大风险，但情景设定主观性较强。
疑问：在市场风险计量中，如何选择合适的计量方法？
答案：要考虑银行的业务特点和复杂程度。对于业务简单、风险暴露单一的银行，简单的灵敏度方法或波动性方法可能就足够；而对于业务复杂、涉及多种金融工具和市场的银行，可能需要采用 VaR 方法或结合压力测试等综合方法。同时，要结合数据的可得性和质量，若缺乏足够的历史数据，一些依赖大量数据的模型可能无法准确应用。此外，还要考虑监管要求和成本效益，选择既能满足监管要求又能以合理成本实现的计量方法。
疑问：风险计量结果对银行的风险管理决策有什么影响？
答案：风险计量结果是银行制定风险管理策略的重要依据。如果计量结果显示某类市场风险较高，银行可能会采取减少风险暴露的措施，如调整资产组合、进行套期保值等。同时，风险计量结果也会影响银行的资本配置，对于风险较高的业务，银行会分配更多的资本来覆盖潜在损失。此外，它还能帮助银行评估风险管理措施的有效性，根据计量结果对风险管理策略进行调整和优化。
疑问：如何验证市场风险计量模型的准确性？
答案：可以采用返回检验，将模型预测的风险值与实际发生的损失进行对比，看模型预测的准确性。也可以进行情景分析，设定不同的市场情景，检验模型在各种情景下的表现。还可以与其他类似的模型或方法进行比较，评估模型的合理性。另外，通过对模型的参数稳定性进行检验，看参数是否会随着时间和市场情况的变化而大幅波动，以此来验证模型的准确性。
市场分析管理 —— 市场风险的管控手段
疑问：限额管理在市场风险管控中是如何发挥作用的？
答案：限额管理通过设定各类风险限额，如交易限额、风险限额、止损限额等，对银行的市场风险暴露进行控制。交易限额可以限制银行的交易规模，防止过度交易带来的风险。风险限额则基于风险计量结果，规定银行在一定时期内所能承受的最大风险水平。止损限额能在市场不利变动导致损失达到一定程度时及时平仓，避免损失进一步扩大。通过限额管理，银行可以将市场风险控制在可承受范围内。
疑问：套期保值在市场风险管控中有哪些应用方式？
答案：可以利用期货合约进行套期保值，如银行持有大量债券，担心利率上升导致债券价格下跌，就可以卖出利率期货合约进行套期保值。也可以使用期权合约，买入看跌期权可以在市场下跌时保护资产价值，买入看涨期权可以在市场上涨时获得潜在收益。还可以运用互换合约，如利率互换可以将浮动利率债务转换为固定利率债务，降低利率波动风险。
疑问：压力测试如何用于市场风险管控？
答案：压力测试可以帮助银行识别在极端市场情况下可能面临的重大风险。通过设定不同的极端情景，如市场崩溃、利率大幅波动等，评估银行的资产组合和业务在这些情景下的表现。根据压力测试结果，银行可以制定应急预案，如增加资本储备、调整资产结构等，以提高应对极端风险的能力。同时，压力测试结果也可以为监管部门提供信息，便于监管部门对银行的风险状况进行评估和监督。
疑问：市场风险监控在风险管控中有什么重要性？
答案：市场风险监控可以实时跟踪市场风险状况的变化，及时发现潜在的风险隐患。通过对市场风险指标的监测，如 VaR 值、波动率等，银行可以了解风险暴露是否超出限额，以及风险的发展趋势。一旦发现风险异常变化，银行可以迅速采取措施进行调整，避免风险扩大。同时，市场风险监控还可以为风险管理决策提供及时、准确的信息，有助于银行优化风险管理策略。
疑问：银行如何协调不同市场风险管控手段的使用？
答案：银行需要根据自身的风险偏好、业务特点和市场环境等因素，综合运用各种管控手段。限额管理是基础，它为风险暴露设定了上限，确保银行的风险在可控范围内。套期保值可以针对特定的风险进行对冲，降低风险敞口。压力测试则用于评估极端情况下的风险承受能力，为风险管理策略的制定提供参考。市场风险监控贯穿于整个过程，实时监测风险状况，为其他管控手段的调整提供依据。银行要在这些手段之间找到平衡，形成一个有效的风险管控体系。
