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如何验证市场风险计量模型的准确性?

来源:233网校 2025-02-26 00:31:55

如何验证市场风险计量模型的准确性?

可以采用返回检验,将模型预测的风险值与实际发生的损失进行对比,看模型预测的准确性。也可以进行情景分析,设定不同的市场情景,检验模型在各种情景下的表现。还可以与其他类似的模型或方法进行比较,评估模型的合理性。另外,通过对模型的参数稳定性进行检验,看参数是否会随着时间和市场情况的变化而大幅波动,以此来验证模型的准确性。

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