信用评分模型

相关概念

专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。【主观性强】

考虑因素

与借款人有关的因素：声誉、杠杆、收益波动性

与市场有关的因素：经济周期、宏观经济政策、利率水平

常用专家系统

5Cs系统：品德（Character）、资本（Capital）、还款能力（Capacity）、抵押（Collateral）、经营环境（Condition）

主权类

指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。

金融机构类

指商业银行对金融机构的债权【按金融机构属性分为银行类金融机构风险暴露、非银行类金融机构风险暴露】

公司类

公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。

公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露：

零售类

同时具有三个方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小；③按照组合方式进行管理。

分类：个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露。

股权类

指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件：

①持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益；

②该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务；

③对发行方资产或收入具有剩余索取权。

其他类

主要包括购入应收账款和资产证券化风险暴露。

违约

当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：

①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。

②银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。

违约概率

违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

违约概率估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

违约风险暴露

指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；

如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目名义金额×信用转换系数。

违约损失率

违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。

影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：项目因素；公司因素；行业因素；地区因素；宏观经济周期因素。

计算违约损失率的方法：市场价值法、回收现金流法。

有效期限

债项的有效期限越短，信用风险就越小