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银行从业中级《银行管理》课程重点笔记:监管指标(下)

作者:233网校-琳琅满目 2022-11-23 10:23:24
导读:该篇介绍的是商业银行风险监测类指标,监测类指标是软约束指标,主要用于日常分析、评价和监测银行风险状况。
一、信用风险监测指标

1.最大十家集团客户授信集中度=最大十家集团客户授信净额/资本净额×100%

2.正常贷款迁徙率=正常贷款中变为不良贷款的金额/正常贷款×100%

3.不良贷款偏离度=外部审计后不良贷款率﹣外部审计前不良贷款率

4.表外业务垫款比例=各项垫款余额/(表外信用风险资产余额+各项垫款余额)×100%

5.不良贷款期末重组率=期末重组不良贷款额/期末不良贷款总额×100%

6.逾期90天以上贷款与不良贷款比率=逾期90天以上贷款/不良贷款×100%

7.新发放贷款不良率=(本年新发放贷款中形成不良贷款的部分+本年新发放贷款中处置不良贷款的部分)/本年累计新增贷款×100%

8.当年新形成不良贷款率=(当年新形成的不良贷款+当年新形成的不良贷款处置部分)/年度贷款平均余额×100%

9.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/应计提准备×100%

10.资产损失准备充足率=信用风险资产实际计提拨备/应计提准备×100%

11.不良贷款处置回收率=(本年不良贷款处置回收现金+本年不良贷款处置以物抵债+本年不良贷款处置其他)/本年不良贷款处置额×100%

12.单一国别风险集中度=对最大单一国家或地区最终境外债权/净资本×100%

学霸笔记:此部分经常考概念,需熟记每个名词的定义,并能准确的区分名词之间的差别。

二、流动性风险监测指标

1.流动性缺口=到期资产﹣到期负债

2.流动性缺口率=未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产×100%

3.核心负债比例=核心负债/总负债×100%

4.同业融入比例=(同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单﹣结算性同业存款)/总负债×100%

5.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款×100%

6.最大十家同业融入比例=(来自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单﹣结算性同业存款)/总负债×100%

7.超额备付金率=(在中央银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款×100%

8.重要币种的流动性覆盖率:计算方法与流动性覆盖率相同。

9.存贷比=调整后贷款余额/调整后存款余额×100%

学霸笔记:此部分经常考的是第1、2、3、7、9点,需重点记忆这些计算公式。

三、市场风险监测指标

1.利率风险敏感度=利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额×100%

2.净利息收入下降比率=银行账户人民币利率上升200个基点对银行净利息收入的影响/资本净额×100%

3.美元敞口头寸比例=美元敞口头寸/资本净额×100%

4.返回检验突破次数

学霸笔记:此部分考试的概率较低,有印象即可。

四、操作风险监测指标

1.一类案件风险率=当年第一类案件的涉案金额之和/报告时点商业银行的总资产

2.二类案件风险率=当年第二类案件的涉案金额之和/报告时点商业银行的总资产

学霸笔记:此部分考试可能会考分类,需了解相关概念。

五、盈利性监测指标

1.资本利润率=[税后利润/(所有者权益+少数股东权益)平均余额]×100%×折年系数

2.资产利润率=[税后利润/总资产平均余额]×100%×折年系数

3.成本收入比=(营业支出-营业税金及附加)/营业净收入×100%

4.净息差=[利息净收入/生息资产平均余额]×100%×折年系数

5.净利差=(利息收入/生息资产平均余额﹣利息支出/付息负债平均余额)×100%×折年系数

6.利息收入比=利息净收入/营利净收入×100%

7.中间业务收入比=中间业务收入/营业净收入×100%

学霸笔记:此部分的内容属于高频考点,需熟记每个指标的计算方式。

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备考方案

银行从业教材内容多、杂、细,学习起来非常枯燥,而且很难从教材中找到重点,对于初次备考银行从业的考生来说有一定难度,建议考生可以系统学习。

1基础阶段

:吃透教材,打好基础

教材精讲班(学习时长:28h/科)根据教材或考试大纲,全面讲解各章节知识点,帮助考生牢固夯实基础。
真题考点班(学习时长:4h/科)以整体将考点,掌握真题考试应用。

2强化阶段

:巩固考点

冲刺串讲班(学习时长:6h/科)考点框架梳理串讲,针对性巩固锁分
专项突破班(学习时长:2h/科)计算题专项讲解,提升计算题正确率
3冲刺阶段

:冲刺锁分

模考金题班(学习时长:4h/科)2套突击卷讲解,考前吃下定心丸进入冲刺阶段学习>>
直播密训班(学习时长:3h/科)刷题巩固,查漏补缺,练出“题感”

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