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第一章 风险管理基础
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1．某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。[2016年11月真题]
A．6．6％
B．2．4％
C．3．2％
D．4．2％
2．表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。
表1—1A、B、C每日收益率的相关系数
假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（ ）。
A．60％的A和40％B
B．40％的B和60％C
C．40％的A和60％B
D．40％的A和60％C
3．下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。
A．世界银行
B．国际货币基金组织
C．巴塞尔委员会
D．金融稳定理事会
4．目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A．会计资本
B．经济资本
C．账面资本
D．监管资本
5．商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（ ）。
A．-0．05％～0．1％
B．-0．05％～0．25％
C．0．1％～0．25％
D．-0．2％～0．4％
6．商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（ ）类别。
A．市场风险
B．流动性风险
C．操作风险
D．信用风险
7．下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（ ）。
A．信贷人员未经授权调整评级指标
B．不当言论造成银行声誉受损
C．黑客攻击造成系统中断
D．交易员超限额交易
8．（ ）属于商业银行所面临的市场风险。
A．商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B．金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C．交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D．由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
9．假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5．5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0．2、0．6、0．2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。
A．40％投资国债、60％投资银行理财产品
B．100％投资国债
C．100％投资银行理财产品
D．60％投资国债、40％投资银行理财产品
10．商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。
A．风险补偿
B．风险转移
C．风险对冲
D．风险规模
11．通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（ ）美元之间。
A．1．565～1．750
B．1．590～1．690
C．1．615～1．665
D．1.540～1．740
12．权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（ ）增加。
A．声誉风险
B．操作风险
C．信用风险
D．法律风险
13．商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（ ）策略。
A．风险转移
B．风险规避
C．风险分散
D．风险对冲
14．商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（ ）类别。
A．操作风险
B．流动性风险
C．法律风险
D．市场风险
15．在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。
A．对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B．经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C．经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D．对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
