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第十章 压力测试
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1．下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。[2016年11月真题]
A．通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B．压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C．尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D．压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施
【解析】C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。
2．商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。[2016年11月真题]
A．信用风险
B．流动性风险
C．市场风险
D．操作风险
【解析】商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。
3．下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。[2016年5月真题]
A．银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B．压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C．银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D．银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
【解析】B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。
4．计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。[2013年6月真题]
A．VaR值只在99％的置信区间内有效
B．压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C．压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D．VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
【解析】市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。
5．在资本供给方面，一般情况下应以（ ）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A．经济资本
B．监管资本
C．账面资本
D．实收资本
【解析】商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求。在资本供给方面，一般情况下应以监管资本合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
6．压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A．经营和收益
B．经营和风险
C．风险和收益
D．经营和管理
【解析】压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。
7．资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。
A．多重
B．单一
C．个别
D．集中
【解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程，如将信用风险压力测试和市场风险压力测试整合进资本充足率压力测试。
8．资本充足率的定期压力测试至少（ ）一次。
A．半年
B．一年
C．两年
D．三年
【解析】资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。
二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)
1．商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（ ）。[2016年11月真题]
A．部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B．银行支付清算系统突然中断运行
C．国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D．房地产价格出现大幅度向下波动
E．部分行业出现集中违约
【解析】商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：①国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑；②房地产价格出现较大幅度向下波动；③贷款质量和抵押品质量恶化；④授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约；⑤部分行业出现集中违约；⑥部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险；⑦其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。B项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情景。
2．商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（ ）。[2016年5月真题]
A．信用风险
B．银行账户利率风险
C．集中度风险
D．市场风险
E．操作风险
【解析】资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。
3．在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。[2014年11月真题]
A．明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
B．弥补现金流量不足的工作程序
C．如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象
D．制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
E．如何处理与利益持有者之间的关系
【解析】流动性应急计划主要包括两方面内容：①危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施；②弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。其中，沟通披露要求商业银行与重要的存款者和资金提供者保持沟通；由专人负责对外的媒体沟通披露，定期提供合适的对外披露内容，特别是对主要交易对手和资金提供者的信息披露。
4．适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（ ）。[2014年6月真题]
A．银行发行的股票价格异常下跌
B．市场上愿意提供融资的交易对手数量减少
C．银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大
D．银行评级下调
E．资产质量恶化
【解析】银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。流动性风险预警信号包括：①银行收入下降；②资产质量恶化，如不良资产的增加；③银行评级下调；④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；⑤股价大幅下跌；⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；⑦无法获得市场借款。
5．商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。[2013年6月真题]
A．计算资产组合可能产生的最高收益
B．识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C．对市场风险VaR值的准确性进行验证
D．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E．协助银行制定改进措施
【解析】压力测试的作用包括：①前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；②对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；③关注新产品或新业务带来的潜在风险；④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据；⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；⑥协助银行制定改进措施。
6．资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（ ）等的影响。
A．监管资本
B．风险加权资产
C．会计损益
D．风险管理
E．资产价值
【解析】资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响，包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。
