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1、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。
A.违约风险随信用等级的下降而加速上升
B.违约风险随信用等级的下降而加速下降
C.违约风险随信用等级的下降而减速下降
D.违约风险随信用等级的下降而减速上升
参考答案：A
参考解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势（选项A正确）。
2、假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
参考答案：B
参考解析：根据风险中性定价模型公式：带入公式可得：P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违约概率为6%（选项B正确）。
3、商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为（）四个主要步骤。
A.风险监测、风险识别、风险计量、风险控制
B.风险控制、风险计量、风险识别、风险监测
C.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制
D.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制
参考答案：C
参考解析：选项C正确。商业银行的风险管理流程的四个主要步骤：（1）风险识别/分析；（2）风险计量/评估；（3）风险监测/报告；（4）风险控制/缓释。
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