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注册会计师《财务成本管理》知识点总结：金融期权价值的评估方法
（三）二叉树期权定价模型
使?的公式仍是一or二的公式，题于没有要求时，使用风险中性原理（尤其是求两期、多期时，方便了很多）。
★两期和多期的计算原理：单期模型的两次应用、多次应用。
【注意】
在多期二叉树模型中，
σ为标的资产连续复利报酬率的标准差，t为以年表示的时段长度（注意是每期的时间长度）。
（四）BS模型
主要掌握看涨期权-看跌期权平价定理
出题思路一般是：
第一，采用上述三种方法，求出看涨期权的价值
第二，利用平价定理求出看跌期权，公式如下：
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