多选题
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式成立的是()
A.看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)
B.看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV(X)=标的资产的价格S
C.看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV(X)
D.看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV(X)
正确答案:A,B
知识点:欧式期权
答案解析:
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式成立:看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)