单项选择题
◎两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（）。
A.5元
B.9.2元
C.0元
D.24元
正确答案：B
答案解析：看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值，看涨期权的价格＝看跌期权的价格＋标的资产价格－执行价格的现值＝3＋35－30/（1＋4%）＝9.2（元）。
2008年注册会计师财务管理每日一题(5月29日)
责编：虫
相关阅读
-
2008年注会财务管理每日一题(5月31日)
-
2008年注会财务管理每日一题(5月30日)
-
2008年注会财务管理每日一题(5月28日)
-
08注册会计师财务管理模拟试题及答案
-
2008年注会财务管理每日一题(5月27日)
-
08注册会计师《财务管理》模拟试题及答案
-
08注册会计师《财务管理》模拟试题及答案
-
08注册会计师《财务管理》模拟试题及答案
-
08注册会计师《财务管理》模拟试题及答案
-
2008年注会财务管理每日一题(5月26日)
-
2008年注会财务管理每日一题(5月25日)
-
2008年注会财务管理每日一题(5月23日)
