单项选择题
◎某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A.13
B.6
C.-5
D.-2
正确答案：B
答案解析：购进股票的到期日收益＝15-20＝-5（元），购进看跌期权到期日收益＝（30-15）-2＝13（元），购进看涨期权到期日收益＝0-2＝-2（元），购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益＝-5+13-2＝6（元）。
2008年注册会计师财务管理每日一题(6月4日)
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