下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
参考答案：B
参考解析：曲线上报酬率最低点是全部投资于报酬率最低的资产时的报酬率，不一定是最小方差组合点，选项 A 错误；证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线弯曲程度越大，相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项 B 正确；曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关，选项 C 错误；曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项 D 错误。
