假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1．5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。
A.1．0
B.1．5
C.2．0
D.1．25
参考答案：B
参考解析：整个组合和市场的风险水平一致，所以组合的风险系数等于1。均等地投资于无风险资产和两只股票，所以1／3×0+1／3×1．5+1／3×β=1，解得，β=1．5。
假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1．5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。
A.1．0
B.1．5
C.2．0
D.1．25
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