协方差矩阵
协方差比方差更重要：
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。
只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
相关链接：
2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(3)
2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(5)
2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(4)
责编：xuxiaomin
相关阅读
-
2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(5)
-
2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(3)
-
2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(2)
-
2010年注册会计师公司战略与风险预习辅导风险和报酬(1)
-
2010年注册会计师公司战略与风险管理预习辅导：风险和报酬(2)
-
2010年注册会计师公司战略与风险管理预习辅导：风险和报酬(1)
-
2010年注册会计师考试公司战略与风险管理重要知识点（2）
-
2010年注册会计师考试公司战略与风险管理重要知识点（1）
-
2009注会《公司战略与风险管理》应试技巧
-
注册会计师考试公司战略与风险管理十天的冲刺建议
-
2010年注册会计师考试公司战略与风险管理90个知识点
-
2010注册会计师考试《战略与管理》专题讲义(1)
