9.以下关于利率期权说法正确的有( )。
A、借款人可以通过购买看涨期权,设定他们必须支付的利率最大值
B、利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务
C、利用利率期权,机构可以对不利的利率变动敞口进行限制,同时还可以利用有利的利率变动
D、必须向卖方支付一定数额的期权手续费
【正确答案】ACD
【答案解析】本题考核企业识别、评估和应对企业面临利率风险的知识点。利用利率期权,机构可以对不利的利率变动敞口进行限制,同时还可以利用有利的利率变动,利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的权利,而非义务。
借款人可以通过购买看涨期权,设定他们必须支付的利率最大值,出借人可以通过购买看跌期权,设定他们将收取的利息最小值。利率期权买方必须向卖方支付一定数额的期权手续费。
10.下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有( )。
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、情景模拟法
D、蒙特卡罗模拟法
【正确答案】ABD
【答案解析】本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是:(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。
11.能够影响货币供需状况的因素包括( )。
A、通货膨胀
B、投机行为
C、国际收支
D、国家经济形势
【正确答案】ABC
【答案解析】本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。外币的供应和需求受到以下因素的影响:与其他国家相比的本国通货膨胀率;与其他国家相比的利率;国际收支;外汇市场参与者对经济前景的信心;投机行为;政府干预汇率的政策。
12.下列各项中,属于财务风险的是( )。
A、流动性风险
B、商品价格风险
C、信用风险
D、声誉风险
【正确答案】ABC
13.项目风险的源头包括( )。
A、组织本身
B、对客户需要与项目要求的管理不善
C、计划和控制不足
D、不妥善的外包安排
【正确答案】ABC
【答案解析】本题考核识别、评估和应对企业面临的项目风险的知识点。项目风险的来源包括组织本身、对客户需要与项目要求的管理不善、计划或控制不足。不妥善的外部安排是操作风险的来源。
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