证券投资基金基础知识真题
1.假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
答案：A
解析：每日计提费用=(前一日的基金资产净值X年费率)/当年实际天数=2397.26(元)。
2.某债券的价格为94元，面值为100元，票面利率为10%，剩余期限为5年，那么投资该债券的当期收益率为( )。
A.9.87%
B.10.35%
C.10.64%
D.15.23%
答案：C
3.1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为( )。
A.2%
B.3.5%
C.4%
D.5.01%
答案：D
4.下列关于期权合约的价值的说法有误的是( )。
A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
B.期权的内在价值等于资产的市场价格与执行价格之间的差额
C.期权的时间价值是一种隐含价值
D.期权的时间价值只与期权的到期时间有关
答案：D
