2018年基金从业《证券投资基金基础知识》考试范围第14章

2018年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试范围参考2017年修订版考试大纲，该科目共14个章节。科目二教材核心考点解析>>

下面为大家总结证券投资基金基础知识第十四章.投资风险的管理与控制的考试范围如下：

第一节.投资风险的类型

掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法

第二节.投资风险的测量

了解事前与事后风险测量的区别

掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性

理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性

理解风险价值VaR的概念、应用和局限性

理解预期损失(ES)的概念、应用和局限性

了解压力测试的方法和应用

第三节.不同类型基金的风险管理

掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方

掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法

了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法

理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法