2021年基金从业《证券投资基金基础知识》第12章考试范围参考考试大纲，第12章共4小节内容。
【30天高级题库会员领取】【考点资料下载】【章节题、模拟卷】
| 第十二章 投资组合管理 | |
第一节 现代投资组合理论 | 了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程 掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用 掌握资产收益相关性的概念、计算和应用 理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念 |
| 第二节 资本市场理论 | 理解资本市场理论的前提假设 掌握系统性风险和非系统性风险的概念 理解资本资产定价模型(CAPM)的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别 |
| 第三节 被动投资和主动投资 | 理解市场有效性假说 掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征 |
| 第四节 资产配置和投资组合构建 | 掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用 掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点 |
基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲分为三个能力等级，是对考生专业知识掌握程度的要求：
(一)掌握：考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。
(二)理解：考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、应用范围等有清晰的认识。
(三)了解：作为泛读内容，考生对其有一个基础的认识。
考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求，掌握下列从业必需的基础知识与专业技能，并具备在执业过程中综合运用相关知识的执业技能。
