基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求：了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程；掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用；掌握资产收益相关性的概念、计算和应用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；理解资本市场理论的前提假设；掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含义；理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券；市场线的概念与区别；掌握市场有效性的三个层次；掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别；理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法；理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系；了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境；理解股票型指数基金的管理和风险收益特征；掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用；掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点。【知识点学不懂？讲师课程来帮您梳理>>】
233网校整理第十二章（投资组合管理 ）资本市场理论组合构建习题及答案如下，开始测试吧！
1、我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为( )。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．可分散化风险
D．总风险
参考答案：B
参考解析：我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为非系统性风险，不能通过构造资产组合分散掉的风险称为系统性风险。
2、资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的( )。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．方差
D．总风险
参考答案：A
参考解析：资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由方差衡量的总风险。
3、下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是( )。
A．总风险=系统性风险+非系统性风险
B．投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿，即风险溢价
C．承担非系统性风险可以得到风险补偿
D．无论资产的数目有多少，系统性风险都是同定不变的
参考答案：C
参考解析：风险补偿只能是对于不可避免的风险的补偿，即承担系统性风险的补偿。
