基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求:了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程;掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;掌握资产收益相关性的概念、计算和应用;理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念;理解资本市场理论的前提假设;掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含义;理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券;市场线的概念与区别;掌握市场有效性的三个层次;掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别;理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法;理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系;了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境;理解股票型指数基金的管理和风险收益特征;掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用;掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点。【知识点学不懂?讲师课程来帮您梳理>>】
233网校整理第十二章(投资组合管理 )资产配置与投资组合构建习题及答案如下,开始测试吧!
1、个股的选择与权重受到()的限制。
A.到期收益率
B.利率期限结构
C.投资期限
D.投资比例
2、股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略,关于自上而下策略,下列描述错误的是( )。
A.投资组合构建无需受投资政策的约束
B.可以通过积极的风格调整,追求风格收益
C.从宏观经济及行业、板块特征入手
D.可以通过板块轮换,从而获得板块的差额收益
3、以下关于战术性资产配置说法错误的是( )。
A.战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
B.战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排
C.战术性资产配置的有效性是存在争议的
D.运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化,发现单个证券的投资机会,并且能够有效实施动态资产配置方案。