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基金从业考试《证券投资基金基础》习题: 交易执行

来源:233网校 2019-03-06 08:43:00

基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求:了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场;理解做市商和经纪人的区别;理解买空和卖空的概念以及对风险和收益的影响;掌握最佳执行的概念和交易成本的组成;了解执行缺口的计算方法;了解投资组合资产转持与 T-Charter;

了解算法交易的概念和常见策略;掌握基金公司投资交易流程;理解投资交易过程中操作风险的概念和管理方法。

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233网校整理第十三章(投资交易管理)交易执行习题及答案如下,开始测试吧!

1、CFA提出的最佳执行的实施框架不包括()。

A.过程

B.披露

C.记录

D.退出

参考答案:D
参考解析:选项D符合题意:CFA提出的最佳执行的实施框架包括三个方面,过程、披露和记录。

2、()是通过数学建模将常用交易理念固化为自动化的交易模型,并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化(或半自动化)的一种交易方式。

A.算法交易

B.手动交易 

C.口头交易

D.电脑交易

参考答案:A
参考解析:算法交易是通过数学建模将常用交易理念固化为自动化的交易模型,并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化(或半自动化)的一种交易方式。

3、投资者A计划购买100股某上市公司股票,显性成本为0.2%,延迟成本为0.8%,已实现损失为1.2%,机会成本为1%,则执行缺口为()。

A.3.3%

B.3.4%

C.3.5%

D.3.2%

参考答案:D
参考解析:本题考查执行缺口的计算,执行缺口=显性成本+延迟成本+已实现损失+机会成本=0.2%+0.8%+1.2%+1%=3.2%

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