基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求：掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法；了解事前与事后风险测量的区别；掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性；理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性；理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；理解预期损失(Es)的概念、应用和局限性；了解压力测试的方法和应用；掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法；掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法；了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法；理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法。
233网校整理第十四章（投资风险管理）投资风险的测量习题及答案如下，开始测试吧！
1、用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是()。
A．最大回撤
B．下行风险
C．标准差
D．贝塔系数
参考答案：D
参考解析：贝塔(β)系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
2、下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是()。
A．历史模拟法
B．回归分析法
C．参数法
D．蒙特卡洛模拟法
参考答案：B
参考解析：目前常用的风险价值估值方法主要有三种，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
3、下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是( )。
A．事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况
B．事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
C．事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况
D．风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度
参考答案：B
参考解析：风险测度分事前和事后两类。事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况。事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况。
