基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求：掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法；了解事前与事后风险测量的区别；掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性；理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性；理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；理解预期损失(Es)的概念、应用和局限性；了解压力测试的方法和应用；掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法；掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法；了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法；理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法。
233网校整理第十四章（投资风险管理）不同类型基金的风险管理习题及答案如下，开始测试吧！
1、截至2016年12月31日，某股票型基金规模18亿元，股票投资总市值10亿元，前十大重仓股票投资总市值3．7亿元。则该基金的前十大重仓股占比为()。
A．50％
B．20．56％
C．55．56％
D．37％
参考答案：D
参考解析：前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值／基金股票投资总市值×100％=3．7／10 ×100％=37％。
2、下列关于投资组合系统风险，说法错误的是（ ）。
A．总风险等于系统性风险与非系统风险之和
B．承担非系统性风险不能得到风险补偿
C．系统性风险可以通过构造资产组合分散
D．无论投资组合的资产数目怎样变化，系统风险是固定不变的
参考答案：C
参考解析：非系统性风险可以通过构造资产组合分散。
3、以下不属于ETF的主要风险的是( )。
A．申购赎回清单出错
B．基金投资运作风险
C．ETF认购期风险
D．ETF跟踪风险
参考答案：D
参考解析：ETF的风险主要有申购赎回清单出错、基金投资运作风险以及ETF认购期风险等。
