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1.假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其时间加权收益率为（）。
A.8.74%
B.8.84%
C.9%
D.2.25%
参考答案：B
参考解析：计算公式为：?=(1＋?1)×(1＋?2)×(1＋?3)×⋯×(1＋??)−1，将数值代入公式得：R=(1+4.5%)×(1－2%)×(1－2.5%)×(1+9%)－1=8.84%。故本题选B选项。
2.如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则称为（）。
A.离散型随机变量
B.分布型随机变量
C.连续型随机变量
D.中断型随机变量
参考答案：C
参考解析：如果X的取值无法列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量。故本题选C选项。
3.（）代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。
A.EFSI管理规则
B.AIFMD
C.UCITS
D.CERCLA
参考答案：B
参考解析：AIFMD代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。它必然对另类投资基金的活动以及对国际金融市场产生深远的影响。故本题选B选项。
4.当贝塔系数（）时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.小于等于0
参考答案：A
参考解析：贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度场小。故本题选A选项。
5.在实践中，可以根据某种债券的（）来判断其流动性风险的大小。
A.买卖差价
B.到期期限
C.一年中付息的次数
D.发行主体的质量
参考答案：A
参考解析：在实践中，可以根据某种债券的买卖价差的大小来判断其流动性风险的大小。买卖价差较小的债券流动性比较高，反之，流动性较低。故本题选A选项
6.根据权证行权所买卖的标的股票来源不同，权证的类型包括（）。
A.价内权证
B.备兑权证
C.价外权证
D.平价权证
参考答案：B
参考解析：按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证、备兑权证。故本题选B选项。
7.按照道氏理论，股票的变化可以表现为三种趋势：长期趋势、中期趋势及短期趋势。其中，（）最为重要，也最容易被辨认，是投资者主要的观察对象。
A.长期趋势
B.中期趋势
C.短期趋势
D.中期趋势和短期趋势
参考答案：A
参考解析：长期趋势最为重要，也最容易被辨认，它是投资者主要的观察对象；中期趋势对于投资者较为次要，但却是投机者的主要考虑因素，它与长期趋势的方向可能相同，也可能相反；短期趋势最难预测，唯有投机交易者才会重点考虑。故本题选A选项。
8.公司的资产在不同的证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是（）。
A.优先股股东
B.普通股股东
C.债券持有者
D.实际控股人
参考答案：C
参考解析：公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，清偿顺序如下：债券持有人先于优先股股东，优先股股东先于普通股股东。故本题选C选项。
9.（）指债券发行人未按契约规定支付债券的本金和利息，给债券投资者带来损失的可能性。
A.再投资风险
B.提前赎回风险
C.通胀风险
D.信用风险
参考答案：D
参考解析：信用风险指债券发行人未按契约规定支付债券的本金和利息，给债券投资者带来损失的可能性。故本题选D选项。
10.关于凸性以下说法错误的是（）。
A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系
B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标
C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小
D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度
参考答案：C
参考解析：C选项，价格收益率曲线越弯曲，凸度越大。价格收益率曲线越弯曲，久期来衡量债券价格变动的偏差就越大。故本题选C选项。
