1．利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似。只有在()时，此种方法才适用。
A．收益率变动较小
B．收益率变动较大
C．利率变化较大
D．风险变化较大
参考答案：A
参考解析：利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似。只有在收益率变动较小时，此种方法才适用。
2．对收券方有利的结算方式，有利于收券方控制风险。但付券方有一个风险敞口的债券结算方式是()。
A．纯券过户
B．见券付款
C．见款付券
D．券款对付
参考答案：B
参考解析：见券付款是一种对收券方有利的结算方式，有利于收券方控制风险，但付券方有一个风险敞口，付券方在选择此方式时应充分考虑对方的信誉情况。
3．债券结算中，()是最基本的结算方式，适用于高度自动化系统的单笔交易规模较大的市场。
A．全额结算
B．净额结算
C．实时处理交收
D．批量处理交收
参考答案：A
参考解析：债券结算中，逐笔全额结算是最基本的结算方式，适用于高度自动化系统的单笔交易规模较大的市场。
4．下列关于计价错误的处理及责任承担的说法错误的是()。
A．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案
B．当错误率达到或超过基金资产净值的0．25％时，基金管理公司应及时向监管机构报告
C．基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定，给基金财产或基金份额持有人造成伤害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任
D．因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，由基金管理公司承担赔偿责任
参考答案：D
参考解析：基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定，给基金财产或基金份额持有人造成伤害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任。因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任。
5．UCITS新增的投资品种不包括()。
A．货币市场工具
B．其他投资基金
C．银行存款
D．可转让证券
参考答案：D
参考解析：UCITS新增的投资品种包括货币市场工具、其他投资基金、银行存款、金融衍生工具和指数基金等。
