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1、如果X的取值无法一一列出,可以遍取某个区间的任意数值,则称为()。
A、离散型随机变量
B、分布型随机变量
C、连续型随机变量
D、中断型随机变量
A选项,如果一个随机变量 X 最多只能取可数的不同值,则为离散型随机变量。
B、D选项为干扰项。
C选项,如果X的取值无法一一列出,可以遍取某个区间的任意数值,则为连续型随机变量。
2、方差越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度()。
A、越小
B、越大
C、不变
D、不确定
3、在计算基金的期望回报率时,我们可以用一定时间的(),或者采用数学模型,对未来回报率的可能分布做出预测。
A、历史平均回报率
B、历史最高回报率
C、历史最低回报率
D、预测回报率
4、在基金投资管理领域中,我们经常应用()来作为评价基金经理业绩的基准。
A、高位数
B、分位数
C、中位数
D、标准差
A选项为干扰项。
B选项,分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。
C选项,正是由于中位数能够代表一般水平,在基金投资管理领域中,我们经常应用中位数来作为评价基金经理业绩的基准。
D选项,对于投资收益,用方差或者标准差来衡量它偏离期望值的程度。
5、若ρij=0,则表示Ri和Rj()。
A、零相关
B、不确定
C、完全正相关
D、完全负相关
相关系数总处于+1和-1之间,亦即||≤1。
(1)=1,表示Ri和Rj完全正相关;
(2)=-1,表示Ri和Rj完全负相关;
(3)=0,表示两个变量间完全独立,零相关;
(4)0< ||<1,表示两者不完全相关。