证券投资基金精选试题
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1、一般情况下，UCITS基金不得持有一发行主体( )以上无表决权股票、债券和基金。
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
参考答案：B
参考解析：一般情况下，UCITS基金不得持有一发行主体10%以上无表决权股票、债券和基金。但如果投资于政府或国际组织发行或担保的可转让证券则不在此限。
2、设市场组合预期收益率为3%，无风险利率为1%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
参考答案：A
参考解析：根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×(市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率)。根据上式可知，1%+2×(3%-1%)=5%。5%-3%=2%。
3、( )是在遵守确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。
A.战略资产配置
B.战术资产配置
C.主动配置
D.被动配置
参考答案：B
参考解析：战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比;战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。
4、衡量股票风险的指标是( )。
A.久期
B.Beta
C.基点价格值
D.凸性
参考答案：B
参考解析：A项，久期是一个较好的债券利率风险衡量指标;C项，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额;D项，凸性是衡量债券价格对收益率变化的敏感程度的指标。
