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证券投资基金精选章节试题
1、马科（可）维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。
A. 最大方差法
B. 最小方差法
C. 均值方差法
D. 资本资产定价模型
参考答案：C
参考解析：马科（可）维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。
2、投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年创立。
A. 詹森
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 马可维茨
参考答案：D
参考解析：1952年，25岁的哈里•马科维茨（Harry Markowitz)在《金融杂志》上发表了 一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论（modem portfoliotheory，MPT)的开端。 马科维茨用收益率的期望值来度量收益，用收益率的标准差来度量风险，推导出的结论是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。
3、现代投资组合理论的开端是（）。
A. 1952年马科维茨“资产组合的选择”
B. 1963年威廉·夏普“单因子模型”
C. 1966年简·莫辛“资本资产定价模型”
D. 1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”
参考答案：A
参考解析：选项A正确，1952年马科维茨“资产组合的选择”是现代投资组合理论的开端
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