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证券投资基金精选章节试题
1、某资产组合由A、B、C、D四项资产构成，这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下，该资产组合的β系数是（）。
A. 0.675
B. 0.6
C. 1.375
D. 1.3
参考答案：A
参考解析：此题考察的是有关贝塔系数的相关内容，答案是A选项，贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小,由于是等额投资，权数都为1，因此资产组合的β系数为四个投资项目的平均数=(0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675。
2、假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。
A. A证券对市场指数的敏感性较强
B. B证券对市场指数的敏感性较强
C. A所获得的收益较高
D. B所获得的收益较高
参考答案：A
参考解析：贝塔系数越大，表明对市场指数的敏感性越强，A证券贝塔系数大于B证券，所以选项A说法正确。
3、当贝塔系数( )，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
A. 大于1
B. 小于0
C. 小于1
D. 大于0
参考答案：A
参考解析：当贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
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